Tanda risiko lebih berarti saat pasar tertekan

Tidak terbukti

Hasil pengujian

Tidak terbukti, selisihnya belum jelas dari nol

Apa yang diuji

Tanda risiko yang aktif lebih berarti saat pasar sedang tertekan

12.607 pengamatan, 2024

sampel

Formasi bulanan data uji (2024-01-01 dan seterusnya), kondisi pasar dari T1

periode

Kode uji: R5

Selisihnya positif (+0,03) tapi rentang kepercayaan bootstrap-nya (-0,04 hingga +0,09) masih meliputi nol, jadi belum bisa disimpulkan berbeda dari nol.

Dihitung sekali dari riwayat harga riset di luar Sectors, dan dibekukan per 12-13 Sep 2026. Bukan data langsung.